Maksimalni drawdown
Najgloblja izguba od vrha do dna v testiranem obdobju. Ključen podatek za razumevanje, koliko kapitala tvoja strategija v najslabšem scenariju porabi, preden se obnovi.
Backtest
Kako se je tvoja strategija odrezala v preteklosti?
Backtest modul prikaže natančne rezultate na zgodovinskih podatkih od leta 2019 — brez olepševanja.
Kaj backtest dejansko meri
Backtest na platformi Horvat & Mlakar izvaja simulacijo strategije na minutnih ali dnevnih svečnikih od januarja 2019 naprej. Rezultat ni samo skupni dobiček — prikaže se celotna slika: največji drawdown, Sharpe razmerje, število poslov, povprečno trajanje pozicije, stopnja uspešnih poslov in porazdelitev rezultatov po mesecih. Ti podatki skupaj povejo, ali je strategija robustna ali zgolj srečna v določenem obdobju.
Kazalniki, ki jih backtest prikaže
Vsak kazalnik je izračunan po standardnih metodologijah, ne prilagojen za lepši videz.
Sharpe razmerje
Meri donosnost glede na prevzeto tveganje. Vrednost nad 1,0 pomeni, da strategija ustvarja dobiček sorazmerno s tveganjem — to je bolj informativen podatek kot sam odstotek donosa.
Stopnja uspešnih poslov
Delež poslov, ki se zaprejo z dobičkom. V kombinaciji z razmerjem dobiček/izguba pove, ali strategija deluje na podlagi redkih velikih dobičkov ali pogostih manjših.
Mesečna porazdelitev
Rezultati po posameznih mesecih razkrijejo sezonskost in šibke točke strategije. Če strategija sistematično izgublja vsak avgust, to moreš vedeti pred zagonom.
Zakaj backtest ni napoved prihodnosti
Backtest ti pove, kako bi se strategija odrezala v preteklih pogojih. Trgi se spremenijo: korelacije med instrumenti, likvidnostni vzorci in makroekonomski kontekst v letu 2024 niso enaki kot v letu 2019. Dober backtest rezultat zmanjša negotovost, ne pa je odpravi. Platforma tega ne skriva — vsak poročilo vsebuje opozorilo o omejitvah zgodovinskega testiranja in priporoča vzporedno forward-testiranje na demo računu.
„Sharpe razmerje 1,4 na backtestih od 2019 do 2023 me je prepričalo, da strategijo vzamem resno. Ko sem videl, da se je v letu 2020 drawdown ustavil pri 12 % in ne pri 40 %, sem vedel, da ima zaščitni mehanizem smisel.“
Rok Novak, Kranj
Zaženi backtest na svoji strategiji še danes
Zgodovinski podatki so pripravljeni. Potrebuješ samo strategijo in pet minut.